Bollinger Bands strategia – sposób na pokonanie rynku?

Bollinger Bands strategia, to takie podejście handlu na rynku, które przyciąga wielu spekulantów – szczególnie tych nowo debiutujących na rynku. Z czego wynika popularność tego podejścia? Wydaje mi się, że ze wskazania konkretnych momentów do zajęcia pozycji. Momenty te jednocześnie określają, w którym momencie na rynku pojawia się okazja do zajęcia pozycji długiej (czyt. jest tanio), a kiedy warto grać na krótko (czyt. jest drogo). Byłoby świetnie powiedzieć: „Znalazłem Graala i jest to Bollinger Bands”. Natomiast nie jest to ani idea testu strategii, ani tym bardziej moja. Idea polega na sprawdzeniu, czy zastosowana na rynku strategia, jest w stanie wygenerować dodatnią stopę zwrotu?

Oczywiście testując na danych historycznych zawsze pojawia się pytanie, czy takie działanie ma jakikolwiek sens? Nie sposób zignorować tego pytania. Ocenianie jak sprawdza się strategia, przez ostatnie miesiące czy nawet lata, nie daje żadnej gwarancji, że prognozowany (albo jakikolwiek) zysk utrzyma się w przyszłości. W związku z tym, jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, czy będziesz zarabiał – to wiedz, że nie mam szklanej kuli.

Moim celem nie jest sprzedaż gotowej recepty na sukces – tym zajmują się inni. Ja mam na celu jedynie odpowiedzieć na pytanie, czy dana strategia posiada potencjał do wykorzystania w rzeczywistym tradingu. Test ma na celu stwierdzić, czy zainteresowanie wstęgami Bollingera w spekulacji jest uzasadnione. Najpierw jednak słowem wstępu, parę zdań o tym czym jest strategia bollinger bands.

Bollinger Bands strategia – założenia

Bollinger Bands składa się z następujących elementów:

• średniej kroczącej
• górnej wstęgi (równą odległości określonego odchylenia standardowego od średniej)
• dolnej wstęgi (równą odległości określonego odchylenia standardowego od średniej)

Standardowym ustawieniem jest średnia -> 20 i odchylenie standardowe -> 2.0.

Strategia ma kilka form zastosowania. Bardzo popularnym podejściem jest zajmowanie pozycji długich, gdy cena spadnie poniżej dolnej bandy Bollingera. Analogicznie, gdy cena wzrośnie powyżej górnej bandy, trader zajmuje pozycję krótką. W przypadku konsolidacji na rynku, wskaźnik Bollinger Bands zawęża się. Wówczas świetnie się sprawdza strategia na wybicia. Mając jednak na uwadze, że test strategii powinien opierać się na podejściu KISS (z ang. Keep It Simple Stupid), zdecydowałem się maksymalnie uprościć podejście.

Odbierz zniżkę

W związku z tym jest tylko jeden sygnał na 'longa’ – gdy cena spadnie poniżej dolnej bandy. Jak również jest jeden sygnał na 'shorta’ – gdy cena wzrośnie powyżej górnej bandy. Powstały jednak obawy, że standardowe ustawienie średniej 20-sto okresowej, jak również odchylenie standardowe równe 2.0 może okazać się zbyt bliskie ceny. Choć każdy z traderów chciałby otwierać zyskowne transakcje co kilka minut, to w rzeczywistości zbyt duża liczba sygnałów prowadzi do jednego – overtradingu. Ten z kolei oznacza wzrost kosztów transakcyjnych i de facto straty na rachunku. Dlatego też wychodząc z założenia, że „droga środka” jest najlepszym rozwiązaniem, wybrałem interwał 30 minutowy i ustawienia średniej 50, a odchylenia standardowego 3.0. W ten sposób automatycznie ograniczyłem liczbę transakcji.

Test strategii – wyniki

Testuje strategie, które wcześniej zaprogramuje. Dzięki temu oszczędzam czas, który musiałbym poświęcić na testy manualne. Jeśli przeprowadzam testy na instrumentach, które są dostępne na platformie MetaTrader4, to automatyzuje strategie za pomocą mql4. Poznaj podstawy języka MetaQuotes w tym artykule.

W poniższym nagraniu masz możliwość zobaczyć, w jaki sposób napisałem Expert Advisora, który następnie odpaliłem w testerze strategii:

Druga część znajduje się tutaj:

Gdy już wszystko zostało przygotowane, odpaliłem tester strategii na platformie MetaTrader4:

Strategia w swojej prostocie okazała się bardzo ciekawa. Na instrumencie DAX w ciągu ostatnich 9 miesięcy wygenerowała ponad 23% zysku, przy maksymalnym obsunięciu kapitału rzędu 13%. Z kolei strata bezwzględna (liczona jako obsunięcie od kwoty startowej) wyniosło 5.3%. W tym samym czasie główna para EURUSD wygenerowała plus niespełna 10%, przy drawdownie 2.5%. Strata bezwzględna wyniosła jedynie 0.4%. Najgorzej wypadło złoto, które po sporym rollercoasterze na kapitale zakończyło okres testów stratą rzędu 0.5%.

Także widać, że strategia ma ogromny potencjał i warto poświęcić jej trochę czasu.