Forex random entry strategy – testy strategii

Forex random entry strategy – co się kryje za tą enigmatyczną nazwą? Czyżby wreszcie odnaleziony Święty Graal Tradingu? Nic z tych rzeczy 🙂 Spotkałem się z określeniem, że kluczem do zyskownej strategii jest odpowiednie zarzadzanie kapitałem oraz pozycją. Poprzez zarządzanie kapitałem chodzi oczywiście o wielkość pozycji, poziom ryzyka etc. Z kolei zarządzanie pozycją dotyczy m.in. momentu, w którym zamykamy pozycje, w tym także ustawień poziomów Stop Loss czy Take Profit. Poziom potencjalnego ryzyka do zysku określa się mianem proporcji RR- czyli z ang. Risk/Reward Ratio. Wydaje mi się, że każdy trader, który jest obecny na rynku od lat, słyszał to określenie, że Take Profit powinien być dalej, niż StopLoss. Wszystko po to, aby trader mógł zarobić potencjalnie więcej, niż ryzykuje. Dodatkowo, przy niższej skuteczności niż 50%, spekulant byłby w stanie wychodzić in plus w ogólnym rozrachunku. Zgadzam się z tymi twierdzeniami. Nurtuje mnie inna kwestia.

Słyszałem różne opowieści o odpowiednim doborze RR. Zarówno te, jak odpowiedni dobór ulepsza wyniki, jak również opowieści o tym, jak uspokaja psychikę inwestora. Natomiast miałem tez okazję słyszeć kwestie, które uznałem za nieco naciągane. Otóż słyszałem kiedyś od pewnego guru inwestycyjnego (nie pamiętam którego – trochę ich jest :)), o tym jak przez rok otwierał losową pozycję na jednym instrumencie i ustawiał zlecenie take profit 2 razy większe, niż SL i w ostatecznym rozrachunku zarobił na tym. Trading należy do tych aktywności, które wydają się banalnie proste (tanio kup i drogo sprzedaj). Z drugiej zaś strony, dochodowy trading w praktyce jest bardzo ciężkim zajęciem. Winić można za to po części sam rynek, który wbrew opiniom, nie zawsze jest efektywny. Winić można także różnych bajkopisarzy, którzy opowiadają jakie fortuny na rynku zarabiają i za jedyne 999,99 zł mogą Ci sprzedać gotową strategię. W sporej też części, nasza psychika sabotuje nas samych.

Założenia strategii

W związku z moimi wcześniejszymi wywodami, jestem ciekaw, czy można stworzyć strategię o dodatniej wartości oczekiwanej, jedynie na bazie wielkości ryzyka do potencjalnego zysku. Forex Random Entry Strategy bazuje na tym założeniu, że o określonej godzinie, dochodzi do otwarcia pozycji – long, bądź short. Wybór kierunku transakcji jest losowy. Losowość została zastosowana z pomocą funkcji Mathrand() Otwarta transakcja posiada danej wielkości poziom stop loss. Pierwsza kwestia, na którą musiałem odpowiedzieć przy automatyzacji strategii, to jak ustalić ten poziom? Sztuczne ustawienie poziomu np. 20 pipsów, było brane pod uwagę. Ale pomyślałem, że najlepiej będzie, jak pomoże mi w tym wskaźnik ATR, który ma na celu przedstawiać średni zakres ruchu instrumentu z danego interwału. Ja wybrałem ATR 20-sto okresowy z wykresu D1. Następnie mnożę go przez stworzoną zmienną ratio_atr – tak otrzymuje wartość SL.

Przykładowo: jeśli wczorajsza wartość dziennego 20-sto okresowego ATR wyniosła 0.0100, a ratio_atr wynosi 0.3, wówczas mój SL będzie wynosił 0.0030. Poziom TP zaś, to wynik mnożenia dwóch wielkości: poziom SL oraz zmiennej Profit_RR. Jeśli wspomniana zmienna wyniesie 2, to będzie to oznaczać, że potencjalny zysk jest dwa razy większy, niż ryzyko. Czyli takie standardowe, książkowe ustawienia. Zmienna vol_size, określa wielkość pozycji. TimeStart, to godzina, kiedy zawieramy transakcję. Ustawiłem godzinę 10-tą czasu platformy, co oznacza 9-ta w Polsce. Strategia zakłada, otwieranie jednej pozycji dziennie i trzymanie jej tak długo, dopóki nie zostanie zamknięta (na zysku, bądź stracie). Test zostanie przeprowadzony na głównym instrumencie FX, jaką jest para walutowa EURUSD. Wcześniejsze testy strategii możesz znaleźć tutaj.

Wyniki – forex random entry strategy

Test jest przeprowadzony na ostatnim roku. Wynik będzie zapewne ciężki do określenia. Testów należy przeprowadzić kilka(dziesiąt/set/tysięcy) razy. Głównie dlatego, że strategia za każdym razem, gdy jest odpalana w testerze strategii MetaTrader, prezentuje inny wynik. Raz w dniu X zawiera transakcję long, a raz short. W ciągu roku mamy ok. 260 dni sesyjnych, także daje nam to jakieś 2^260 kombinacji. Nie znam nawet takiej liczby, więc może zamiast matematycznej wyliczanki, sprawdźmy jak to wyjdzie w praktyce. Testy robiłem na platformie MetaTrader 5.

Test nr 1:

Depozyt początkowy, to 1000 EUR, a każda pozycja jest wielkości 0.01 lota. Oznacza to, że na samym początku dźwignia wynosi 1:1. Wystarczy rzut okiem na graf salda rachunku by dostrzec, że strategia zostawia wiele do życzenia. Zysk do ryzyka na poziomie 2:1, a zyskowne transakcje w niespełna 31% wszystkich transakcji. Końcowy wynik, to strata w wysokości 63.29 EUR.

Test nr 2:

Wraz z drugim testem strata się zwiększyła do 73.32 EUR, a zyskowność spadła poniżej 30%.

Forex random entry strategy – Test nr 3:

Kolejny test to strata 50.90 EUR w ciągu roku. Niewiele ponad 30% zyskownych transakcji.

Test nr 4:

W końcu pojawił się test zyskowny. Zyskowność transakcji przebiła 35.50%, a zysk netto wyniósł 5.51 EUR. Daje to 0.551% zysku rocznie od kapitału początkowego. Widać na wykresie krzywej kapitału, że był moment, w którym zysk wyniósł prawie 5%. Niestety nastąpił po nim spory drawdown, który zakończył okres testowy mikro zyskiem. Poza tym względne obsunięcie kapitału wynosiło 5.08%, więc nie jestem w stanie z czystym sumieniem stwierdzić, że te wartości były interesujące.

Test nr 5:

Wreszcie jest coś na czym warto zawiesić okiem. Zyskowność ponad 38%, zysk końcowy 43.58 EUR. Daje to 4.358% zysku rocznie. Szału nie ma, ale gdy zwrócimy uwagę na maksymalne obsunięcie kapitału rzędu 2.75%, to dojdziemy do wniosku, że jest całkiem ciekawie. Czy zatem strategia całkowicie oparta na współczynniku RR, jest w stanie wygenerować zysk?

Wnioski – forex random entry strategy

Ilość kombinacji, które może wyniknąć z zastosowania forex random entry strategy, w ciągu ostatniego roku, znacząco przebija podane przykłady. Te, które zostały przedstawione miały na celu zaprezentować, czy możliwe jest stworzenie strategii, która jest losowa i jej przewaga miałaby polegać na korzystnym R/R ratio. Z tych 5-iu, jedna miała większy zysk, niż maksymalny drawdown. Inna była na mikro zysku, przy 10 razy większym DD, niż końcowy zysk. Z kolei 3 z nich zakończyły się stratą. Sądzę, że korzystny RR jest niezwykle kluczowy. Jednakże moje rozumienie korzystnego współczynnika zysku do ryzyka jest nie co inne.

Wiele osób ogranicza się do ustawienia TP, który jest „x” razy większy, niż SL. Uważam, że ważne jest, by potencjalny zysk, był większy niż ryzyko. Natomiast nie oznacza to, że mamy zamknąć transakcję na zysku 2 razy większym w momencie, gdy istnieje potencjał na zarobienie np. 3 razy więcej, niż zaryzykowaliśmy. Dlatego też jestem przeciwny punktowym poziomom TP, które z góry ustalają, że zgarniamy np. 100 pipsów i nic więcej. Z drugiej strony warto mieć na względzie, że jeśli zbyt blisko będzie TP, to też może nic z tego nie wyjść. No chyba, że posiadamy zabójczą skuteczność (np. 80-90%).

A co do głównego wątku, to czy można stworzyć zyskowną strategię, jedynie na bazie korzystnego RR?
Tak, myślę, że istnieje pewne prawdopodobieństwo stworzenia zyskownej strategii, jedynie na bazie korzystnego Risk/Reward ratio.
Czy warto?
Nie. Myślę, że nie warto…