Inside Bar test – Price Action

Inside Bar test został przeprowadzony nie po to, by znaleźć Świętego Graala, lecz by móc określić, czy dane podejście rynkowe posiada potencjał do wykorzystania go na rynku. Strategie inwestycyjne są kluczowe dla każdego spekulanta na rynku kapitałowym. Bez odpowiedniej strategii, z jasno określonym momentem wejścia i wyjścia z transakcji, trader jest przysłowiowym „dzieckiem we mgle”. Może się wydawać to oczywiste każdemu, kto przeczyta powyższe zdanie. Jednak niezwykle interesującą kwestią jest fakt, iż najczęściej to brak jakiejkolwiek strategii jest źródłem problemów tradera.

Najczęściej spekulanci, handlujący manualnie (bez użycia robotów transakcyjnych) handlują w oparciu o swoje przeczucie względem tego, co stanie się w najbliższej przyszłości w tradingu. Zapytany o przyczyny swojej decyzji odpowiada często, że np. „bierze longa, bo jest trend wzrostowy”. Z kolei jak chce zająć pozycję krótką przy rosnących cenach aktywów, to wtedy pojawia się określenie „przegrzania rynku wzrostowego”. Nie ma nic złego w takim podejściu do tematu. Problem powstaje wtedy, gdy pytamy o szczegóły strategii. Nagle okazuje się, że ich nie ma. Nie ma jasno sprecyzowanej definicji trendu wzrostowego. Nie ma informacji kiedy następuje tzw. przegrzanie trendu. Otwierając pozycję bez jasno sprecyzowanej definicji, kiedy pojawia się sygnał – jest przepisem na porażkę. Dlatego posiadanie strategii jest takie ważne. Z kolei, gdy już ją mamy, to warto jest tę strategię przetestować.

Inside Bar – założenia strategii

Do stworzenia Expert Advisora opartego na Inside bar (IB) zainspirowała mnie książka Macieja Golińskiego „Inside bar. Jak zostać mistrzem jednej techniki”. Książka ta porusza dogłębnie temat omawianej techniki oraz zawiera zapis szeregu testów. By móc przeprowadzić inside bar test, trzeba najpierw zrozumieć, na czym polega ta strategia. IB powstaje wtedy, gdy kolejna świeca mieści się w zakresie świecy jej poprzedzającej (posiada niższe maksimum i wyższe minimum). Zlecenia otwierane są na interwale dziennym (D1)

Jest kilka sposób na rozegranie isnide bar. Ja ustaliłem otwarcie pozycji wówczas, gdy w czasie kolejnej świecy nastąpi wybicie maksimum, bądź minimum IB. W przypadku wybicia maksimum, otwierana jest pozycja długa. Jednocześnie trader ustawia zlecenia stop loss (SL) poniżej IB, zaś take profit (TP) wynosi 1:1 w relacji do zlecenia SL.

Analogicznie wychodzi to w przypadku zleceń krótkich. Wybicie minimum IB powoduje ich otwarcie z SL powyżej maksimum świecy i TP w relacji 1:1 do SL.

Pomimo tego, iż strategia otwierana jest na wykresie D1, to jest ona strategią daytradingową. Oznacza to, że otwieramy ją z założeniem zamknięcia jej przed końcem danej sesji giełdowej. Strategia zautomatyzowałem w języku programowania mql4, pod platformę Meta Trader4. Jest to platformą dedykowana instrumentom CFD. Swap naliczany jest o północy czasu platformy, więc w przypadku gdy ani SL ani TP nie został osiągnięty, automat zamyka pozycję o 22:00.

Nagranie z testów można zobaczyć tutaj:

Wyniki testów

Testy przeprowadzałem na czterech głównych instrumentach z czterech typów aktywów: EURUSD (para walutowa), Złoto (metal szlachetny), DAX (niemiecki indeks) oraz Bitcoin (kryptowaluta). Z racji tego, iż otwierane zlecenia są na interwale dziennym, wybrałem okres ostatnich 3 lat, by móc w miarę obiektywnie ocenić, jak wypadły testy. Każdy test zakładał otwarcie pozycji wielkości 0.1 lota z depozytem początkowym $10 000.

Główna para walutowa zakończyła test na plusie. Zyskała niecałe 0.87% w przeciągu trzech lat. Wynik ten jest słaby, nawet jak na niskie stopy procentowe. Maksymalny drawdown wyniosł 2.39%. To całkiem sporo.

Złoto z kolei zyskało na strategii inside bar ponad 8.25%. Nie jest to oszałamiająca kwota ale zdecydowanie lepiej wyszło, niż chociażby w przypadku EURUSD. Niepokojący może być drawdown rzędu 8.97%. Z drugiej zaś strony maksymalna strata bezwzględna (czyli maksymalne zejście od początkowej wartości) wyniosła 396.70 i jest ponad dwa razy mniejsza, niż końcowy zysk.

Na niemieckim indeksie DAX dobrze się zaczęło. Kilka zyskownych transakcji mogło spowodować, iż trader mógł nabrać przekonania, że strategia się sprawdza bardzo dobrze. Jednak po 96 transakcjach nie pozostawia suchej nitki. Ta strategia w ogóle nie sprawdza się na DAX.

Najwięcej sygnałów do zajęcia pozycji można było zauważyć na głównej kryptowalucie. Nie ma w tym nic dziwnego – wpływa na to szeroki zakres świec. Im szerszy zakres świec, tym prawdopodobieństwo, że kolejna świeca będzie znajdować się w zakresie świecy poprzedzającej rośnie. Po 137 transakcjach widać gołym okiem, że inside bar nie jest strategią na Bitcoina.

Konkluzje

Bardziej spostrzegawczy czytelnicy mogli zauważyć, że przeprowadzając inside bar test jakość modelowania zostawia wiele do życzenia (wyniosła ona ok. 50%). W czasie testów korzystałem z testera strategii na platformie MetaTrader4 oraz korzystałem z dostępnych danych brokera. W celu zwiększenia jakość modelowania, zaleca się by korzystać z zaimportowanych zewnętrznych danych. Czy tak niska jakość pozwala na jakiekolwiek konkluzje? Jestem skłonny zaryzykować stwierdzeniem, że tak. Celem tego testu nie było wskazanie doskonałej strategii, która ukazała się oczom czytelników. Celem było określenie potencjału strategii.

Według mnie oraz przedstawionych danych, potencjał jest w tej strategii. Z tym, że skupiłbym się na optymalizacji oraz udoskonalaniu strategii na złocie, ponieważ tam najlepiej się sprawdziła. Szczególnie nie polecam wykorzystanie tej strategii na DAXie, czy Bitcoinie. Zamiast szukać sposobu na udoskonalanie jej na tych instrumentach, wolałbym poświęcić czas na szukanie lepszej strategii pod te instrumenty. Ale oczywiście to moje zdanie, nie należy odbierać tego jako rekomendacji, bo nią nie jest. A że kieruje przekaz do ludzi potrafiących wyciągać wnioski, to i tak zrobisz to, co uznasz za słuszne. 🙂