Demo konto mt5, a zyski na rachunku real…

Demo konto mt5 to nic innego , jak najzwyklejszy rachunek demonstracyjny na platformie Meta Trader5. Testowanie strategii na niej wygląda zupełnie tak, jak na każdej innej platformie. Wrzucamy strategię i sprawdzamy wynik. Jednakże pewne rzeczy mogą nas zaskoczyć, zwłaszcza gdy zdecydujemy się na testowanie futures na platformie demo.

„Oczom ich ukazał się las… krzyży”. Cytat z kultowego filmu z Cezarym Pazurą, nie jest przypadkowy. Dotyczy bowiem sceny, w której bohater filmowy – Adaś Miauczyński – zorientował się, że odnaleziony przez niego plan nie był tak idealny, jak pierwotnie mu się wydawało. Na myśl o tym kadrze z filmu, przypomina mi się jak ja się czułem, gdy przeniosłem swój automat w mql5 z rachunku demo na real.

Sam automat, był dziełem przypadku. Porównywałem MQL na platformie MetaTrader5 z MetaTrader4. Nie ma co ukrywać – mql5 nie jest „nowszą” wersją mql4, jak niektórym może się wydawać. Jest to inny język programowania. Gdy nieco „liźniemy” programowania w MT4, możemy wyjść wtedy z założenia, że warto sprawdzić nowszą platformę firmy MetaQuotes. Tam pojawia się kilka wyzwań.

Meta Trader4 vs Meta Trader5

Po co w ogóle przechodzić z mt4 i otwierać demo konto mt5? Czy fakt, że platforma jest nowsza wpływa znacząco na nasz trading? Jeśli jesteśmy spekulantami na rynku CFD, to osobiście nie widzę sensu porzucać MT4 na rzecz MT5. To co jednak rozróżnia znacząco te dwie wersje, to fakt, że MetaTrader4 jest platformą stworzoną z myślą o kontraktach na różnice kursowe, zaś MetaTrader5, może zarówno służyć do handlu na CFD, jak również do handlu na instrumentach z rynku regulowanego (akcje, czy futures).

Wybierając głębokość rynku (Alt+B) na platformie MT4 zobaczymy pusty karnet. Co najwyżej możemy zobaczyć własne zlecenia, jeśli akurat znajdują się blisko ceny rynkowej. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy patrzymy na karnet na platformie MT5. Tam możemy zobaczyć dostępne wielkości zleceń zarówno po cenie kupna, jak i sprzedaży. W sytuacji handlu na instrumencie z rynku regulowanego, możemy zobaczyć dostępny karnet z giełdy. To jak wiele tego karnetu będziemy widzieć zależy od typu konta. Na koncie demo zazwyczaj widzimy tylko najlepszy Bid i Ask. Na rachunkach rzeczywistych mamy już dostęp do większej ilości poziomów.

Jak wcześniej wspomniałem, platforma MT5 może również oferować instrumenty CFD, które kwotuje broker. W takiej sytuacji podawane ceny z głębokości rynku prezentują po jakiej cenie będzie realizowana transakcja w zależności od jej wielkości. Jeśli nie otwierasz pozycji rzędu 200, czy 300 lotów, to powinna wystarczyć Ci informacja o aktualnej cenie BID i ASK.

Święty Graal tradingu…?

Mając doświadczenie w handlu na futures z CME (Chicago Mercantile Exchange) i wiedząc, jak szybko zmienia się cena w karnecie postanowiłem przetestować robota, który wyrzuca jednocześnie dwa zlecenia – long i sell – w odległości jednego ticka na kontrakcie SP500. Pisząc pierwszy Expert Advisor w MT5, na początku musiałem odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Czyli języka programowania, który zgłaszał błąd przy kompilacji, wskazując, że nie ma takiej zmiennej, jak Bid czy Ask. Na szczęście darmowa wiedza z internetu, pozwoliła mi szybko załapać podstawy i stworzyć ten banalny kod. Ustaliłem, że zamykam na stracie 4 ticków. Także risk management raczej niskich lotów (4* większa strata niż zysk). Kierowała mną ciekawość – a nóż…

Strategia działała w godzinach 16-20 czasu polskiego. Także odpalała się pół godziny po stracie rynku na Wall Street i kończyła swoją prace na dwie godziny przed jego zamknięciem. Każdego dnia generowała astronomiczne zyski, przy abstrakcyjnych ilościach zleceń. Byłem w szoku jak dobrze ona wyglądał na demo. Testy przeprowadzałem na dwóch rachunkach: w AMP Futures i AMP Global – w obu firmach mam rachunki, bo dają dostęp do kontraktów futures i nie wymagają milionów monet depo na starcie, jak co poniektórzy brokerzy.

Tak wyglądał raport tylko z jednego dnia testowania tej strategii. Pomyślałem wówczas, że pewnie kolejnego dnia będzie strata, więc testowałem wciąż i wciąż, każdego dnia widząc puchnący kapitał na demo konto mt5. Wątpliwość u mnie pojawiała się po sprawdzaniu w testerze strategii na platformie, jakie zyski generuje to podejście. Gdy sprawdzałem, np. poprzedni dzień, który zamknąłem na demo na sporym plusie, okazało się wówczas, że w testerze wygenerował on stratę. Nie dawało mi to spokoju. Czy wierzyć testerowi, czy wynikowi z rachunku, po tym jak przez 4 godziny non stop strategia otwierała zlecenia na demo?

Demo konto mt5 – blaski i cienie

Po dosyć długich rozważaniach, zauważyłem skąd wynika tak wysoka skuteczność strategii. Konto demonstracyjne w Meta Trader 5, które oferuje instrumenty futures, poza ceną Bid i Ask posiada jeszcze cenę ostatniej transakcji. Otwarcie transakcji z limitem na rachunku demo, wygląda w ten sposób, że jeśli doszło do choć jednej transakcji po danej cenie z limitu, wówczas automatycznie otwiera zlecenie. Co to w praktyce oznacza? Że jeśli jesteś pierwszy w kolejce w arkuszu zleceń na kupno i sprzedaż, to dokładnie tak zadziała strategia w realu, jaki wynik jest na rachunku demo.

Niestety, wszyscy co kiedykolwiek handlowali na giełdzie – szczególnie na jednej z największych giełd na świecie oraz instrumencie o ogromnej płynności – wiedzą, że detalista jest właściwie ostatni w kolejce, a nie pierwszy. W związku z tym, sytuacja, w której na demo doszło do otwarcia pozycji i domknięcia jej na jedno tickowym zysku, oznacza że na real nie doszłoby do otwarcia zlecenia.

Dodatkowo istotny był fakt, że prowizje były na koncie real większe, niż na demo. Będąc świadomym tej sytuacji, zacząłem testować strategie, która domyka na kilku tickach (zamiast na jednym).

Dzień próby (prawdy)

Przyszedł moment, w którym będąc świadom słabości rachunku demo, musiałem podjąć decyzję o zweryfikowaniu strategii na rachunku rzeczywistym. Tym bardziej, że po zorientowaniu się co stanowi problem, zacząłem prowadzić testy zmodyfikowanej strategii. Wychodziło dobrze ale ciągle problem stanowił nieweryfikowalne otwieranie zlecenia. Demo nie jest w stanie ustawić mnie w kolejkę zleceń -do tego trzeba rachunku real.

Testy z początku były prowadzone na kontrakcie e-mini SP500 (EP). Wiedziałem, że ryzyko istnieje, że strategia nie da zarobić, więc zmodyfikowałem ją tak by otwierać na kontrakcie mikro SP500 (MES) Dzięki temu tick nie wynosił zysku, bądź straty wysokości $12.5, tylko $1.25. Zamiast ryzykować kilka tysięcy złotych, zdecydowałem się zaryzykować kilkaset (w AMP Global można założyć rachunek w PLN). Wynik z konta real jest widoczny poniżej.

Wiele dni spędzonych na analizowaniu i zastanawianiu się co, jak i gdzie, by koniec końców okazało się, że strategia, która dawała zarobić majątek na koncie demo, okazała się po prostu słaba w rzeczywistości. Po tym swoistym dniu prawdy, postanowiłem raz jeszcze przyjrzeć się, jak otwierane są zlecenia na rachunku demonstracyjnym. Co mnie wtedy uderzyło? Że zlecenie market otwierane nie jest po cenie rynkowej Bid, czy Ask ale po cenie ostatniej transakcji. Oznacza to, że rachunek demo tworzy alternatywną rzeczywistość giełdową. Niestety na koncie real wszystko już działało poprawnie – stąd te różnice.

Moje myśli były wtedy jednoznaczne…

Co zostało? Pisać skargę i żalić się, że demo dało zarobić, a real już nie? Jako osoba, która pracowała zarówno u brokerów CFD, jak i w paru domach maklerskich, byłem świadom absurdu takich zarzutów. Pozostało wyciągnąć lekcje.

Konkluzje

Zdecydowanym plusem było to, że świadomy ryzyka, postanowiłem podjąć rękawicę na mikro kontrakcie. Szkoda tych kilku stówek… no ale lepiej stracić 300 PLN, niż 3000. Dzięki temu jestem świadomy bardziej tego, jak mocno odbiega od rzeczywistości rachunek demo na futures.

Na platformie MT4 sprawa jest znacznie prosta, masz dwie ceny i spread między nimi. Jeśli wynosi np. 1 pips tzn. że właśnie tyle dzieli Cię od wyjścia na zero. Na rynku regulowanym istotne jest, jak dokonywane są transakcje między uczestnikami oraz kto, w którym miejscu jest w kolejce ze swoim zleceniem.

Ta sytuacja mnie jedynie utwierdziła w przekonaniu, że prawo Murphy’ego mówiące o tym, że „jeśli coś może się nie udać, nie uda się z pewnością” jest zarówno w tradingu, jak i w programowaniu ponadczasowe…