Optymalizacja EA w MT4 – ulepszanie tradingu
Optymalizacja EA w MT4 polega na takim dopasowaniu parametrów na platformie tradingowej, by uzyskiwać optymalne rezultaty. Co do samej frazy – „optymalizacja w tradingu” – to każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jest to istotne. Niestety mało kto pyta, co to właściwie znaczy? Poniższym wpisem mam nadzieję, że przybliżę Ci nie tylko czym jest optymalizacja, ale jak uniknąć błędu, który opisałem w tym wpisie.
Wiele osób może wychodzić z założenia, że pisanie kodu na platformie tradingowej, to finalny etap tworzenia strategii. Bardzo często okazuje się, że to jeden z pierwszych elementów, nim finalnie uruchomimy robota na platformie. Najpierw pojawia się pomysł, wynikający z przekonania, bądź z obserwacji. Następnie kodujemy, sprawdzamy czy kompilacja nie zgłosiła jakichkolwiek błędów. Kiedy wszystko wydaje się w porządku, wrzucamy EA w tester strategii. Jest to etap, w którym mamy okazję sprawdzić nie tylko, jaki potencjalnie zysk (bądź stratę) wygenerował dany Expert Advisor, ale także czy strategia działa zgodnie z założeniami.
Szukanie lepszych rozwiązań w spekulacji
Są tak naprawdę dwie opcje, możliwe do zaobserwowania. Strategia przyniosła zysk, bądź stratę. Tak wiem – nie popisałem się niczym odkrywczym :-). Wyjście na zero traktuje, jako stratę (wprawdzie czasu a nie pieniędzy, ale jednak). Kiedy mamy stratę, chcemy wiedzieć, czy przy innych ustawieniach parametrów strategii, bylibyśmy w stanie wyjść na plus. Jeśli test zakończył się pomyślnie, to chcemy wiedzieć, czy istnieje szansa na lepszy rezultat. W tym momencie, warto zadać pytanie – co to znaczy „lepszy wynik”? W końcu 10% kwartalnie, jest zawsze lepsze od 10% rocznie, a 11% miesięcznie bije poprzednie dwie na głowę.
Spoglądanie na rezultat testu, jest zawsze dobrzy rozwiązaniem. Natomiast nie sam „goły” wynik jest tutaj istotny. Istotne jest jak prezentuje się wynik, względem maksymalnego obsunięcia kapitału. Osobiście przyjmuję następującą relację, jako najważniejszą:
Wynik netto/Maksymalny drawdown
Im wyższa wartość, tym lepiej. Maksymalne obsunięcie kapitału jest informacją o ryzyku danej strategii. Co mi po strategii, która zarabia 20% miesięcznie, ale posiada max. DD na poziomie 50%? Ryzyko jest niewspółmierne do potencjalnego zarobku. Lepiej wybrać strategię, która np. zarobiła w tym samym czasie 5% i miała jedynie 2% drawdown’u. W momencie, w którym omawiana relacja jest taka sama między dwoma testami, wtedy dopiero decyduje się na wybór tej, która miała najlepszy wynik.
Tester strategii – optymalizacja EA w MT4
Gdy odpalamy tester strategii na platformie MetaTrader4, naszym oczom ukazuje się poniższy obraz, w którym wybieramy m.in. strategię, instrument oraz model:
Pod informacją o wykorzystanym spreadzie, jest możliwość zaznaczenia optymalizacji, jeśli takowa nas interesuje. Pozostała jeszcze odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę będzie optymalizowane? Optymalizowane są zawsze wartości wejściowe (czyli zmienne input). Jeśli Twoja strategia nie ma zmiennych input, to MT4 nie ma czego optymalizować.
Posłużę się przykładem strategii Inside Bar, którą wykorzystam do zobrazowania, jak wygląda optymalizacja. Optymalizacja będzie przeprowadzana na XAUUSD, na wykresie dziennym. Sprawdzamy okres od maja 2020, do września 2021. W celu znalezienia najlepszych ustawień wchodzę we „Właściwości Strategii”. Następnie pojawiają mi się dostępne parametry wejściowe danej strategii.
W tej strategii wykorzystane są dwa parametry: Wolumen oraz R/R ratio, który określa, jak daleko ma być ustawiony Take Profit względem Stop Loss. W celu optymalizacji danego parametru musisz odznaczyć daną zmienną przy jej nazwie. „Wartość” określa, jakie są domyśle ustawienia zmiennej. „Start” od jakiej wartości chcesz zacząć optymalizację. „Krok” to o ile ma wzrastać wartość przy każdym kolejnym teście. Z kolei „Postój” informuje, przy jakiej wartości kończymy symulację. Gdy wszystko już ustaliliśmy, wybieramy „OK” i następnie uruchamiamy optymalizację, klikając „Start” w testerze strategii.
W tym przykładzie powstaje pytanie o wartość R/R. Pytanie o wielkość wolumenu jest bez sensu, gdyż jeśli wolumen wielkości 0.1 lota da zarobić np. 5%, to będzie oznaczać, że wolumen 1 lota powinien dać zarobić 10 razy więcej. W związku z tym będzie optymalizowana tylko zmienna input 'Reward_Risk_ratio’. Warto pamiętać, że im więcej jest zmiennych i im więcej kombinacji do sprawdzania, tym dłużej może potrwać optymalizacja. Jeśli chcesz sprawdzić po 10 scenariuszy dla 5 różnych zmiennych, to tak naprawdę sprawdzasz 100 000 kombinacji (10*10*10*10*10). A to z kolei może chwilę zająć…
Rezultat optymalizacji
W przedstawionym przykładzie optymalizacja brała pod uwagę jedynie 3 scenariusze (R/R 1,2 lub 3). Gdy optymalizacja EA w MT4 została zakończona, wówczas możemy przejść do „Rezultatu optymalizacji”.
Widzimy tam, że każda z symulacji otworzyła 52 transakcje. Ustawienia 'Reward_Risk_ratio’ wielkości 3 dają najkorzystniejsze rezultaty (14% zysku, przy 8.44% obsunięciu kapitału). Powyższy przykład był dosyć przejrzysty. Jednakże sporym wyzwaniem dla każdego analityka danych jest unikanie nadmiernego dopasowania danych. W związku z tym warto sprawdzać, różne okresy z tymi samymi ustawieniami parametrów. Jeśli wyniki są zbliżone do siebie to znaczy, że strategia posiada potencjał. Jeśli jednak wyniki są skrajnie różne (raz zarabia, a raz traci z kretesem) oznacza to, że prawdopodobnie doszło do nadmiernego dopasowania do danych w danym okresie.
